PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRDE.L с IEFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRDE.L и IEFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDE.L показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у IEFS.L с доходностью 8.09%.


JRDE.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.16%
1 год
70.58%
3 года*
27.65%
5 лет*
10 лет*

IEFS.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.65%
1 год
18.49%
3 года*
14.67%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDE.L и IEFS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)
9.68%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
8.09%24.40%0.75%11.87%-13.35%0.08%

Correlation

The correlation between JRDE.L and IEFS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between JRDE.L and IEFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JRDE.L vs. IEFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IEFS.L
Ранг доходности на риск IEFS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFS.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFS.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFS.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDE.L c IEFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JRDE.LIEFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.30

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

1.86

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.32

6.61

+15.70

JRDE.L vs. IEFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDE.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFS.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDE.L и IEFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JRDE.L и IEFS.L

Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки IEFS.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и IEFS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRDE.LIEFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-31.02%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-9.91%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.84%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.27%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-5.82%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.79%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDE.L и IEFS.L

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRDE.LIEFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.04%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.73%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.77%

11.53%

+27.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

14.97%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

15.45%

+7.39%

Сравнение комиссий JRDE.L и IEFS.L

И JRDE.L, и IEFS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDE.L и IEFS.L

Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%, тогда как IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IEFS.L
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)
26.01%28.15%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы


JRDE.L and IEFS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L and IEFS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и IEFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор