Сравнение JRDE.L с IEFS.L
JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and IEFS.L (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFS.L tracks the MSCI Europe SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 27.65%/yr vs 14.67%/yr for IEFS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRDE.L и IEFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDE.L показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у IEFS.L с доходностью 8.09%.
JRDE.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 70.58%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFS.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам JRDE.L и IEFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 9.68% | 72.46% | 2.21% | 14.40% | -3.79% | -10.33% |
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 8.09% | 24.40% | 0.75% | 11.87% | -13.35% | 0.08% |
Correlation
The correlation between JRDE.L and IEFS.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between JRDE.L and IEFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDE.L vs. IEFS.L — Ранг доходности на риск
JRDE.L
IEFS.L
Сравнение JRDE.L c IEFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRDE.L | IEFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.30 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 1.86 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.32 | 6.61 | +15.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRDE.L и IEFS.L
Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки IEFS.L в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и IEFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDE.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -31.02% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.91% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -11.84% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.27% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -5.82% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.79% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDE.L и IEFS.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (IEFS.L) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDE.L | IEFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.04% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.73% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.77% | 11.53% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 14.97% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 15.45% | +7.39% |
Сравнение комиссий JRDE.L и IEFS.L
И JRDE.L, и IEFS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDE.L и IEFS.L
Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%, тогда как IEFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IEFS.L iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 26.01% | 28.15% | 2.68% | 1.11% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
JRDE.L and IEFS.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDE.L and IEFS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFS.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и IEFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор