PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRDE.L с CEU1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRDE.L с CEU1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CEU1.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRDE.L returned 13.08%/yr vs 16.19%/yr for CEU1.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JRDE.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEU1.L.

Доходность

Сравнение доходности JRDE.L и CEU1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JRDE.L показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у CEU1.L с доходностью 7.95%.

JRDE.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.47%
6 месяцев
8.47%
1 год
18.87%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

CEU1.L

1 день
0.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.95%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.76%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRDE.L и CEU1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		6.47%25.66%2.21%14.40%-3.79%4.66%
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.95%30.63%4.62%16.50%-6.40%0.99%

Correlation

The correlation between JRDE.L and CEU1.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between JRDE.L and CEU1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JRDE.L и CEU1.L

Секторы
JRDE.L
CEU1.L

Финансовые услуги

23.7%
24.0%

Промышленность

20.4%
21.0%

Здравоохранение

13.3%
5.6%

Технологии

8.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
8.4%

Коммунальные услуги

6.0%
6.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.0%

Энергетика

5.2%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.3%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Финансовые услуги

JRDE.L
23.7%
CEU1.L
24.0%

Промышленность

JRDE.L
20.4%
CEU1.L
21.0%

Здравоохранение

JRDE.L
13.3%
CEU1.L
5.6%

Технологии

JRDE.L
8.7%
CEU1.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

JRDE.L
7.3%
CEU1.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

JRDE.L
6.6%
CEU1.L
8.4%

Коммунальные услуги

JRDE.L
6.0%
CEU1.L
6.4%

Сырьевые материалы

JRDE.L
5.2%
CEU1.L
4.0%

Энергетика

JRDE.L
5.2%
CEU1.L
3.9%

Коммуникационные услуги

JRDE.L
3.6%
CEU1.L
4.3%

Недвижимость

JRDE.L
0.1%
CEU1.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с IMID.L

Доходность на риск

JRDE.L vs. CEU1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRDE.L c CEU1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRDE.LCEU1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.51

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.20

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.92

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

6.78

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRDE.L vs. CEU1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRDE.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEU1.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRDE.L и CEU1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRDE.LCEU1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JRDE.L и CEU1.L

Максимальная просадка JRDE.L за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки CEU1.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDE.L и CEU1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRDE.LCEU1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-31.47%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.93%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-13.04%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.10%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.28%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.10%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JRDE.L и CEU1.L

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) составляет 3.98%, в то время как у iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что JRDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEU1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRDE.LCEU1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.55%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.48%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

13.89%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.11%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

16.77%

-2.61%

Сравнение комиссий JRDE.L и CEU1.L

JRDE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEU1.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRDE.L и CEU1.L

Дивидендная доходность JRDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как CEU1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JRDE.L and CEU1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.

JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRDE.L and 0.12% for CEU1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRDE.L и CEU1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор