Сравнение JRCE.L с IASH.L
JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from JPMorgan and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.28%/yr vs 8.52%/yr for IASH.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и IASH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью 8.70%.
JRCE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IASH.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам JRCE.L и IASH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.74% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 8.70% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | -10.62% |
Correlation
The correlation between JRCE.L and IASH.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between JRCE.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCE.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
IASH.L
Сравнение JRCE.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCE.L | IASH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 5.48 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 15.07 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCE.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.09 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и IASH.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и IASH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCE.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -48.39% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.72% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -25.77% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -10.73% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -24.71% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.45% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и IASH.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеют волатильность 5.57% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.76% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.68% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 15.60% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.27% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.78% | -1.28% |
Сравнение комиссий JRCE.L и IASH.L
И JRCE.L, и IASH.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и IASH.L
Ни JRCE.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JRCE.L and IASH.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L and IASH.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и IASH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор