PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRCE.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JRCE.L с C300.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.28%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JRCE.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.

Доходность

Сравнение доходности JRCE.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRCE.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRCE.L показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.06%.

JRCE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
12.83%
1 год
41.29%
3 года*
9.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

C300.L

1 день
-0.55%
1 месяц
4.41%
С начала года
15.06%
6 месяцев
18.59%
1 год
51.03%
3 года*
13.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRCE.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.74%19.75%11.38%-17.74%4.43%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		15.02%24.25%16.79%-16.21%3.69%

Correlation

The correlation between JRCE.L and C300.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.90

The correlation between JRCE.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с CA3S.LJRCE.L с CEBG.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с JRCD.LJRCE.L с C500.LJRCE.L с AH50.L
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с ACWD.LC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

JRCE.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCE.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRCE.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.98

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.88

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

7.50

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

22.25

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRCE.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCE.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C300.L равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCE.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRCE.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.45

-0.35

Просадки

Сравнение просадок JRCE.L и C300.L

Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, примерно равная максимальной просадке C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и C300.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JRCE.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.68%

-34.94%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.77%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-26.04%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.88%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-15.41%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.29%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCE.L и C300.L

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) имеют волатильность 5.57% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JRCE.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.67%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.24%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

17.06%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

21.19%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

21.19%

+0.31%

Сравнение комиссий JRCE.L и C300.L

JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCE.L и C300.L

Ни JRCE.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JRCE.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.

JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JRCE.L and 0.35% for C300.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор