Сравнение JRCE.L с ASIL.L
JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and ASIL.L (Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF) are both China Equities funds - JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while ASIL.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 9.28%/yr vs 6.87%/yr for ASIL.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRCE.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for ASIL.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и ASIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у ASIL.L с доходностью -6.59%.
JRCE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIL.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам JRCE.L и ASIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10.74% | 19.75% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
ASIL.L Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF | -6.59% | 27.56% | 14.40% | -17.94% | -12.75% |
Correlation
The correlation between JRCE.L and ASIL.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between JRCE.L and ASIL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCE.L vs. ASIL.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
ASIL.L
Сравнение JRCE.L c ASIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCE.L | ASIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.07 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | 0.37 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 0.72 | +18.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCE.L | ASIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.33 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.00 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и ASIL.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки ASIL.L в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и ASIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCE.L | ASIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -59.17% | +22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -17.73% | +11.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -26.68% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -37.00% | +34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.58% | -24.72% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 9.07% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и ASIL.L
Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) составляет 5.57%, в то время как у Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | ASIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.04% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 14.21% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 19.67% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 28.76% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 25.11% | -3.61% |
Сравнение комиссий JRCE.L и ASIL.L
JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ASIL.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и ASIL.L
Ни JRCE.L, ни ASIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRCE.L and ASIL.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for ASIL.L.
JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while ASIL.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for JRCE.L and 0.65% for ASIL.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и ASIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор