PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JRCD.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JRCD.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JRCD.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.87%.


JRCD.L

1 день
0.17%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.85%
6 месяцев
14.20%
1 год
40.67%
3 года*
8.77%
5 лет*
10 лет*

AH50.L

1 день
-0.30%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.87%
6 месяцев
16.90%
1 год
35.59%
3 года*
13.16%
5 лет*
1.28%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JRCD.L и AH50.L


2026 (YTD)2025202420232022
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
10.85%18.92%11.42%-17.74%-9.39%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
12.87%17.73%19.83%-17.39%-8.95%

Correlation

The correlation between JRCD.L and AH50.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between JRCD.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JRCD.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRCD.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JRCD.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

4.56

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.82

13.84

+4.98

JRCD.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRCD.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа AH50.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRCD.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JRCD.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.36

-0.26

Просадки

Сравнение просадок JRCD.L и AH50.L

Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и AH50.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JRCD.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-45.94%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.76%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-23.87%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-5.75%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-17.41%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.56%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JRCD.L и AH50.L

Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) составляет 5.56%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JRCD.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.89%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.72%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.63%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

23.39%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

23.17%

-1.79%

Сравнение комиссий JRCD.L и AH50.L

JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JRCD.L и AH50.L

Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AH50.L в 2.08%


ПозицияTTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
0.86%1.35%1.97%1.67%1.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JRCD.L and AH50.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор