Сравнение JRCD.L с AH50.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while AH50.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 13.16%/yr for AH50.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и AH50.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRCD.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.87%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AH50.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам JRCD.L и AH50.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 12.87% | 17.73% | 19.83% | -17.39% | -8.95% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and AH50.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between JRCD.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
AH50.L
Сравнение JRCD.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | AH50.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 4.56 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 13.84 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и AH50.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и AH50.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -45.94% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.76% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -23.87% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -5.75% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -17.41% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.56% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и AH50.L
Текущая волатильность для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) составляет 5.56%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что JRCD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.89% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.72% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 17.63% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.39% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.17% | -1.79% |
Сравнение комиссий JRCD.L и AH50.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и AH50.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AH50.L в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.79% | 2.37% | 2.72% | 3.00% | 1.78% | 1.57% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and AH50.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.65% for AH50.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и AH50.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор