Сравнение JRBEX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.33% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и JLKYX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Доходность на риск
JRBEX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
JRBEX
JLKYX
Сравнение JRBEX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.78 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.74 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 8.09 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и JLKYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и JLKYX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и JLKYX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -32.55% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -11.59% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -25.75% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -32.55% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.63% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.71% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.49% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и JLKYX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) составляет 3.87%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.95% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 9.49% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 16.39% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 15.16% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 16.16% | -5.09% |