Сравнение JRAE.L с HTWN.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 41.27%/yr for HTWN.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HTWN.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и HTWN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 67.79%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTWN.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 67.79%
- 6 месяцев
- 70.49%
- 1 год
- 116.34%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение доходности по годам JRAE.L и HTWN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 67.79% | 23.15% | 27.50% | 21.28% | -12.01% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and HTWN.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between JRAE.L and HTWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
HTWN.L
Сравнение JRAE.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | HTWN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.82 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 13.22 | -7.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 36.40 | -17.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 5.15 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.12 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и HTWN.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки HTWN.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и HTWN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -31.84% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -8.86% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -29.76% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.08% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -7.18% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.22% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и HTWN.L
Текущая волатильность для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) составляет 7.21%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 9.73% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 18.35% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 22.75% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 20.88% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 23.42% | -7.59% |
Сравнение комиссий JRAE.L и HTWN.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HTWN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и HTWN.L
JRAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 0.97% | 1.61% | 1.17% | 2.79% | 3.04% | 1.11% | 1.79% | 2.12% | 2.55% | 2.04% | 2.32% | 2.61% |
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and HTWN.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRAE.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRAE.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.
JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.50% for HTWN.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и HTWN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор