Сравнение JRAE.L с CPJ1.L
JRAE.L (JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds - JRAE.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRAE.L returned 20.15%/yr vs 10.56%/yr for CPJ1.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRAE.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.
Доходность
Сравнение доходности JRAE.L и CPJ1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRAE.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у CPJ1.L с доходностью 8.83%.
JRAE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 53.04%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPJ1.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам JRAE.L и CPJ1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRAE.L JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 28.94% | 20.80% | 10.58% | -1.23% | -1.04% |
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 8.83% | 12.05% | 6.89% | 0.15% | 1.90% |
Correlation
The correlation between JRAE.L and CPJ1.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.72 |
The correlation between JRAE.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRAE.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск
JRAE.L
CPJ1.L
Сравнение JRAE.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRAE.L | CPJ1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 2.41 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 7.27 | +12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRAE.L | CPJ1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | 1.59 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.45 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок JRAE.L и CPJ1.L
Максимальная просадка JRAE.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки CPJ1.L в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRAE.L и CPJ1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRAE.L | CPJ1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -32.49% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -7.23% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -17.15% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.97% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -6.90% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.40% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRAE.L и CPJ1.L
JPMorgan AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRAE.L) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что JRAE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRAE.L | CPJ1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.70% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 8.65% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 10.99% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 13.74% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.93% | -0.10% |
Сравнение комиссий JRAE.L и CPJ1.L
JRAE.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRAE.L и CPJ1.L
Ни JRAE.L, ни CPJ1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRAE.L and CPJ1.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for JRAE.L.
JRAE.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JRAE.L and 0.20% for CPJ1.L.
Подберите оптимальное распределение для JRAE.L и CPJ1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор