PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с ZGQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

JQUA и ZGQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и ZGQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-1.91%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		-0.89%13.22%19.24%32.32%-24.19%22.34%24.86%35.35%-7.88%3.21%
Разные валюты инструментов

JQUA торгуется в USD, в то время как ZGQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у ZGQ.TO с доходностью -0.89%.

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.46%
1 год
9.83%
3 года*
15.71%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—

ZGQ.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.13%
1 год
15.57%
3 года*
16.67%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий JQUA и ZGQ.TO

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JQUA vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.83

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.45

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

5.91

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGQ.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Корреляция

Корреляция между JQUA и ZGQ.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и ZGQ.TO

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и ZGQ.TO

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке ZGQ.TO в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JQUAZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-26.68%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.22%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-26.68%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.45%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.54%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.99%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и ZGQ.TO

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.41%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQUAZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.69%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

11.45%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.75%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

17.82%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.10%

-0.01%