PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с XPTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с XPTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. XPTFX управляется Federated. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и XPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и XPTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.86%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		1.41%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 1.41%.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.24%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с ARTUXXPTFX с RSFYXXPTFX с JFIIXXPTFX с XPRTXXPTFX с BFRAXXPTFX с SAMBX

Сравнение комиссий JQC и XPTFX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Доходность на риск

JQC vs. XPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c XPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCXPTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.39

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

3.44

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.98

-1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.46

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

7.69

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. XPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа XPTFX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCXPTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.39

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.46

-2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.31

-2.08

Корреляция

Корреляция между JQC и XPTFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и XPTFX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности XPTFX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.12%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQC и XPTFX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и XPTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCXPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-2.95%

-72.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-1.96%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-2.95%

-16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.57%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-0.27%

-8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.63%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и XPTFX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCXPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.30%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

2.89%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

3.80%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

2.52%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

2.03%

+15.53%