PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.51% соответственно.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий JQC и JGH

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии JGH в 1.68%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JGH
Nuveen Global High Income Fund

Доходность на риск

JQC vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.44

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.63

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.43

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

1.22

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между JQC и JGH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и JGH

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок JQC и JGH

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-43.79%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.69%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-28.66%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-43.79%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.36%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-7.09%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.09%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и JGH

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Nuveen Global High Income Fund (JGH) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.07%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.26%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.86%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.67%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

15.85%

+1.71%