Сравнение JQC с FMOTX
JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and FMOTX (Nuveen Missouri Municipal Bond Fund) are both mutual funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while FMOTX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, JQC returned 5.79%/yr vs 2.12%/yr for FMOTX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JQC charges 4.34%/yr vs 0.75%/yr for FMOTX.
Доходность
Сравнение доходности JQC и FMOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JQC показывает доходность 1.57%, а FMOTX немного выше – 1.58%. За последние 10 лет акции JQC превзошли акции FMOTX по среднегодовой доходности: 5.79% против 2.12% соответственно.
JQC
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.79%
FMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам JQC и FMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 1.57% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
FMOTX Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | 1.58% | 3.09% | 2.02% | 6.20% | -8.88% | 2.15% | 4.33% | 7.53% | 1.13% | 5.12% |
Correlation
The correlation between JQC and FMOTX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2003 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQC vs. FMOTX — Ранг доходности на риск
JQC
FMOTX
Сравнение JQC c FMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQC | FMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.75 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.20 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 10.25 | -9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQC | FMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.86 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.17 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок JQC и FMOTX
Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки FMOTX в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и FMOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQC | FMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -14.87% | -60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -2.27% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -6.29% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -14.40% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -14.40% | -33.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.17% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -1.82% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.71% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQC и FMOTX
Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Nuveen Missouri Municipal Bond Fund (FMOTX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQC | FMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.05% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 1.83% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 2.55% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 4.07% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 3.99% | +13.57% |
Сравнение комиссий JQC и FMOTX
JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии FMOTX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQC и FMOTX
Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности FMOTX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMOTX Nuveen Missouri Municipal Bond Fund | 3.23% | 3.47% | 3.44% | 3.16% | 2.84% | 2.39% | 2.74% | 3.43% | 3.35% | 3.29% | 3.56% | 3.64% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.11% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
JQC and FMOTX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JQC has higher volatility (2.27%) compared to FMOTX (1.05%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs FMOTX's -14.87%.
FMOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQC и FMOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор