PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с FLYRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с FLYRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. FLYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и FLYRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и FLYRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		-0.60%4.90%6.94%8.31%-3.26%4.32%2.10%7.57%0.17%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FLYRX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции JQC превзошли акции FLYRX по среднегодовой доходности: 6.15% против 3.91% соответственно.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

FLYRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.76%
3 года*
5.58%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Pioneer Floating Rate Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с FLYRX:
FLYRX с CAPIXFLYRX с GIFIXFLYRX с NFIAXFLYRX с ARTUXFLYRX с JFIIXFLYRX с PFLRXFLYRX с EIBLX

Сравнение комиссий JQC и FLYRX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии FLYRX в 0.75%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund

Доходность на риск

JQC vs. FLYRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLYRX
Ранг доходности на риск FLYRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYRX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c FLYRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCFLYRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.32

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.24

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.23

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

8.21

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. FLYRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FLYRX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и FLYRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCFLYRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.32

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.42

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.10

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.02

-0.79

Корреляция

Корреляция между JQC и FLYRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и FLYRX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности FLYRX в 6.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
FLYRX
Pioneer Floating Rate Fund		6.83%7.48%5.87%6.45%5.40%3.46%3.91%5.01%4.70%4.13%3.88%3.85%

Просадки

Сравнение просадок JQC и FLYRX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки FLYRX в -30.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и FLYRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCFLYRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-30.67%

-44.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-1.64%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-6.61%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-19.05%

-28.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.60%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-2.00%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

0.49%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и FLYRX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Pioneer Floating Rate Fund (FLYRX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCFLYRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

0.72%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

1.82%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

2.77%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

2.64%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

3.57%

+13.99%