PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с FFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с FFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. FFEIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и FFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и FFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund		-1.94%14.58%12.12%10.90%-6.42%25.69%-4.51%26.17%-9.49%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у FFEIX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям FFEIX по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.33% соответственно.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

FFEIX

1 день
2.16%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
1.30%
1 год
12.79%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Nuveen Dividend Value Fund

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG
Часто сравнивают с FFEIX:
FFEIX с VDIGXFFEIX с FDGFXFFEIX с SPXXFFEIX с TWEIXFFEIX с NELIXFFEIX с NVHIXFFEIX с NVLIX

Сравнение комиссий JQC и FFEIX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии FFEIX в 0.96%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund

Доходность на риск

JQC vs. FFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
FFEIX
Ранг доходности на риск FFEIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c FFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCFFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.82

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.21

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.07

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

4.64

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. FFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FFEIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и FFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCFFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.82

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.22

Корреляция

Корреляция между JQC и FFEIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и FFEIX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности FFEIX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
FFEIX
Nuveen Dividend Value Fund		7.21%7.37%10.69%5.21%9.21%9.28%1.59%7.34%10.85%13.03%16.86%10.51%

Просадки

Сравнение просадок JQC и FFEIX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки FFEIX в -50.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и FFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCFFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-50.50%

-24.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.50%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-20.99%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-39.71%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.03%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-7.20%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.66%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и FFEIX

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Nuveen Dividend Value Fund (FFEIX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCFFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.87%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.87%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.90%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

16.00%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

18.04%

-0.48%