PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с TPXG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L).

JPXN и TPXG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. TPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и TPXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		8.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%11.41%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		7.95%26.87%6.64%19.44%-15.89%2.02%11.23%11.19%-5.87%8.24%
Разные валюты инструментов

JPXN торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPXN показывает доходность 8.03%, а TPXG.L немного ниже – 7.95%.

JPXN

1 день
2.18%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.46%
1 год
32.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.96%

TPXG.L

1 день
4.88%
1 месяц
-3.45%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.26%
1 год
33.64%
3 года*
17.75%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY

Сравнение комиссий JPXN и TPXG.L

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TPXG.L в 0.20%.

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Доходность на риск

JPXN vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNTPXG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.67

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.33

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.14

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

7.89

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPXG.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.76

-0.50

Корреляция

Корреляция между JPXN и TPXG.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и TPXG.L

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.91%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и TPXG.L

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки TPXG.L в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и TPXG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPXNTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-22.96%

-32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-10.57%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-18.00%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-5.17%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-4.46%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.40%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и TPXG.L

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) имеют волатильность 8.66% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPXNTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.75%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.77%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

20.60%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

23.06%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

28.03%

-10.96%