PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPVRX с SAHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPVRX с SAHMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPVRX (JPMorgan Developed International Value Fund Class R5) and SAHMX (SA International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, JPVRX returned 14.59%/yr vs 12.85%/yr for SAHMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPVRX charges 0.65%/yr vs 1.11%/yr for SAHMX.

Доходность

Сравнение доходности JPVRX и SAHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и SA International Value Fund (SAHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPVRX показывает доходность 9.90%, а SAHMX немного ниже – 9.83%.

JPVRX

1 день
2.11%
1 месяц
0.09%
С начала года
9.90%
6 месяцев
12.24%
1 год
32.29%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—

SAHMX

1 день
0.68%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.83%
6 месяцев
11.48%
1 год
30.27%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.85%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPVRX и SAHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		9.90%48.54%9.98%19.13%-5.28%16.67%-3.97%15.48%-18.55%20.99%
SAHMX
SA International Value Fund		9.83%44.08%5.44%16.49%-3.70%17.59%-2.48%14.61%-17.95%25.06%

Correlation

The correlation between JPVRX and SAHMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.83

The correlation between JPVRX and SAHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5

SA International Value Fund

Часто сравнивают с JPVRX:
JPVRX с FAOAXJPVRX с SEEGXJPVRX с FSOSXJPVRX с GTMIXJPVRX с FHLFXJPVRX с FIGSXJPVRX с FSGEX
Часто сравнивают с SAHMX:
SAHMX с SAEMXSAHMX с SAWMXSAHMX с SAUFXSAHMX с SAISXSAHMX с SAUMXSAHMX с SABTXSAHMX с SAXIX

Доходность на риск

JPVRX vs. SAHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPVRX
Ранг доходности на риск JPVRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPVRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPVRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPVRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPVRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPVRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SAHMX
Ранг доходности на риск SAHMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAHMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAHMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAHMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPVRX c SAHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) и SA International Value Fund (SAHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPVRXSAHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.84

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.95

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.99

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

13.31

-2.65

JPVRX vs. SAHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPVRX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAHMX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPVRX и SAHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPVRX и SAHMX

Максимальная просадка JPVRX за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SAHMX в -66.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPVRX и SAHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPVRXSAHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-66.58%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.72%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.63%

-14.85%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-25.10%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.59%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-16.16%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.50%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JPVRX и SAHMX

JPMorgan Developed International Value Fund Class R5 (JPVRX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SA International Value Fund (SAHMX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что JPVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPVRXSAHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.48%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.36%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

12.28%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.50%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.41%

+1.37%

Сравнение комиссий JPVRX и SAHMX

JPVRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SAHMX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPVRX и SAHMX

Дивидендная доходность JPVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SAHMX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPVRX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R5		2.72%2.99%4.60%5.04%3.96%4.96%3.05%4.28%4.68%2.54%0.00%0.00%
SAHMX
SA International Value Fund		4.87%5.35%3.57%3.46%4.06%3.05%2.09%3.66%1.93%2.46%2.89%1.91%

Часто задаваемые вопросы

JPVRX and SAHMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPVRX has higher volatility (3.85%) compared to SAHMX (2.48%). In terms of maximum drawdown, JPVRX dropped -48.30% vs SAHMX's -66.58%.

SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPVRX и SAHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор