Сравнение JPVA.DE с OSX2.DE
JPVA.DE (JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc)) and OSX2.DE (Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Value Equities funds. JPVA.DE is actively managed, while OSX2.DE is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPVA.DE charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for OSX2.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPVA.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPVA.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSX2.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPVA.DE и OSX2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPVA.DE JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.76% | 1.79% | 20.26% |
OSX2.DE Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -4.33% | 17.18% |
Correlation
The correlation between JPVA.DE and OSX2.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between JPVA.DE and OSX2.DE shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPVA.DE vs. OSX2.DE — Ранг доходности на риск
JPVA.DE
OSX2.DE
Сравнение JPVA.DE c OSX2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Value Active UCITS ETF USD (Acc) (JPVA.DE) и Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR) (OSX2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPVA.DE | OSX2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPVA.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок JPVA.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPVA.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPVA.DE и OSX2.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPVA.DE | OSX2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | — | — |
Сравнение комиссий JPVA.DE и OSX2.DE
JPVA.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OSX2.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPVA.DE и OSX2.DE
Ни JPVA.DE, ни OSX2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPVA.DE and OSX2.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPVA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPVA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for OSX2.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Natixis. Their fees differ too: 0.50% for JPVA.DE and 0.65% for OSX2.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPVA.DE и OSX2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор