PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. JPUS is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, JPUS returned 20.72% vs 3.94% for CSHP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

JPUS

1 день
-0.54%
1 месяц
1.04%
С начала года
12.21%
6 месяцев
11.30%
1 год
20.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.94%
10 лет*
11.73%

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и CSHP

2026 (YTD)20252024
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.21%11.18%1.78%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between JPUS and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.04

The correlation between JPUS and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

JPUS vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
11.09

-9.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
27.60

-24.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

6.46

-5.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

65.45

-62.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

381.67

-369.60

JPUS vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и CSHP

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-0.08%

-38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-0.06%

-6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.04%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-0.00%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.01%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и CSHP

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.16%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

0.27%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

0.36%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

0.41%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

0.41%

+16.34%

Сравнение комиссий JPUS и CSHP

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и CSHP

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.03%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (3.05%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, JPUS leads with 20.72% vs 3.94% for CSHP. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPUS has performed better with a 20.72% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.03% for JPUS.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор