Сравнение JPTS.L с VDST.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. JPTS.L is actively managed, while VDST.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 3.88%/yr for VDST.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и VDST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.37% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.84% | -3.16% | 7.08% | -0.27% | 12.98% | 0.94% | -2.24% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and VDST.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between JPTS.L and VDST.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
VDST.L
Сравнение JPTS.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.67 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 1.82 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и VDST.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -15.91% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.13% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -9.85% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -15.91% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -6.12% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -7.56% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.90% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и VDST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) имеют волатильность 1.71% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.77% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.07% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.56% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.45% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.32% | +4.63% |
Сравнение комиссий JPTS.L и VDST.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и VDST.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and VDST.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JPTS.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while VDST.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор