Сравнение JPTS.L с MINT.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 3.93%/yr for MINT.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.37%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам JPTS.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | -20.16% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and MINT.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between JPTS.L and MINT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
MINT.L
Сравнение JPTS.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 2.22 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и MINT.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -15.69% | -14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -5.03% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -9.68% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -15.65% | +0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -4.19% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -6.12% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.83% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и MINT.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) имеют волатильность 1.71% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.79% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.09% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 6.60% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 8.43% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.71% | +4.24% |
Сравнение комиссий JPTS.L и MINT.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и MINT.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности MINT.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and MINT.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор