Сравнение JPTS.L с JREG.L
JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both exchange-traded funds - JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JREG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JPTS.L is actively managed, while JREG.L is passively managed. Over the past 5 years, JPTS.L returned 4.12%/yr vs 12.36%/yr for JREG.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JPTS.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.
Доходность
Сравнение доходности JPTS.L и JREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPTS.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 10.05%.
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
JREG.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPTS.L и JREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 7.29% | -0.72% | 13.11% | 1.38% | -1.15% | 0.16% | 3.00% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 10.05% | 11.22% | 20.76% | 19.41% | -7.92% | 25.50% | 13.77% | 23.08% | -5.85% |
Correlation
The correlation between JPTS.L and JREG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPTS.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск
JPTS.L
JREG.L
Сравнение JPTS.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPTS.L | JREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.34 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 12.72 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPTS.L и JREG.L
Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и JREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPTS.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.07% | -25.88% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -6.51% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | -18.75% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -18.75% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -1.06% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -3.13% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.71% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTS.L и JREG.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPTS.L | JREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.65% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 9.30% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 11.88% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 14.45% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 16.09% | -3.14% |
Сравнение комиссий JPTS.L и JREG.L
JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTS.L и JREG.L
Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
JREG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPTS.L and JREG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.
JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while JREG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.25% for JREG.L.
Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и JREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор