PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPTS.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JPTS.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPTS.L торгуется в GBP, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPTS.L показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 10.05%.


JPTS.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.58%
1 год
3.99%
3 года*
4.05%
5 лет*
4.12%
10 лет*

JREG.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
7.74%
С начала года
10.05%
1 год
21.82%
3 года*
17.30%
5 лет*
12.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPTS.L и JREG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
1.58%-2.07%7.29%-0.72%13.11%1.38%-1.15%0.16%3.00%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
10.05%11.22%20.76%19.41%-7.92%25.50%13.77%23.08%-5.85%

Correlation

The correlation between JPTS.L and JREG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JPTS.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPTS.L
Ранг доходности на риск JPTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTS.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPTS.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JPTS.LJREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.34

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

12.72

-10.38

JPTS.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPTS.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JREG.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPTS.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPTS.L и JREG.L

Максимальная просадка JPTS.L за все время составила -30.07%, что больше максимальной просадки JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTS.L и JREG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JPTS.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.07%

-25.88%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-6.51%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-18.75%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-18.75%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.06%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-3.13%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JPTS.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) составляет 1.71%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что JPTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JPTS.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.65%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.30%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

11.88%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

14.45%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

16.09%

-3.14%

Сравнение комиссий JPTS.L и JREG.L

JPTS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPTS.L и JREG.L

Дивидендная доходность JPTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPTS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)
4.12%4.38%5.19%4.55%1.16%0.66%2.03%2.76%1.74%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JPTS.L and JREG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.

JPTS.L is categorized as Ultrashort Bond, while JREG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for JPTS.L and 0.25% for JREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPTS.L и JREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор