PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSR.L с TPXG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSR.L с TPXG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSR.L returned 7.46%/yr vs 10.97%/yr for TPXG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. JPSR.L charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и TPXG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у TPXG.L с доходностью 14.95%.

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%

TPXG.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.95%
6 месяцев
14.60%
1 год
33.07%
3 года*
16.91%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSR.L и TPXG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%21.49%-11.09%4.88%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		14.95%18.33%8.12%13.45%-6.05%2.07%7.12%8.68%-2.90%7.54%

Correlation

The correlation between JPSR.L and TPXG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.44

Over the past year, JPSR.L and TPXG.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JPSR.L и TPXG.L

Секторы
JPSR.L
TPXG.L

Технологии

22.8%
10.7%

Промышленность

21.7%
10.8%

Финансовые услуги

18.2%
20.0%

Коммуникационные услуги

13.0%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
19.2%

Здравоохранение

6.7%
15.1%

Недвижимость

4.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Сырьевые материалы

2.6%
4.1%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

JPSR.L
22.8%
TPXG.L
10.7%

Промышленность

JPSR.L
21.7%
TPXG.L
10.8%

Финансовые услуги

JPSR.L
18.2%
TPXG.L
20.0%

Коммуникационные услуги

JPSR.L
13.0%
TPXG.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

JPSR.L
8.1%
TPXG.L
19.2%

Здравоохранение

JPSR.L
6.7%
TPXG.L
15.1%

Недвижимость

JPSR.L
4.0%
TPXG.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

JPSR.L
2.9%
TPXG.L
4.7%

Сырьевые материалы

JPSR.L
2.6%
TPXG.L
4.1%

Энергетика

JPSR.L

-

TPXG.L
3.7%

Коммунальные услуги

JPSR.L

-

TPXG.L
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L
Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY

Доходность на риск

JPSR.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSR.LTPXG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.84

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.61

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.01

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

9.66

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSR.L vs. TPXG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPXG.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и TPXG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSR.LTPXG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.87

-0.24

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и TPXG.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, примерно равная максимальной просадке TPXG.L в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и TPXG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSR.LTPXG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-22.96%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.57%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-12.96%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-18.00%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.42%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.30%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и TPXG.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) имеют волатильность 3.74% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSR.LTPXG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.74%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.16%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.29%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

20.10%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

24.48%

-6.78%

Сравнение комиссий JPSR.L и TPXG.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TPXG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и TPXG.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как TPXG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JPSR.L and TPXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TPXG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPXG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for JPSR.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for JPSR.L and 0.20% for TPXG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSR.L и TPXG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор