PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSR.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSR.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSR.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from UBS and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSR.L returned 7.46%/yr vs 10.06%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JPSR.L charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSR.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSR.L показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.

JPSR.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.42%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.63%
1 год
29.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.46%
10 лет*
8.71%

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSR.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		11.27%18.27%8.64%7.70%-9.85%-3.37%16.62%16.30%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%

Correlation

The correlation between JPSR.L and LGJG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between JPSR.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSR.L и LGJG.L

Секторы
JPSR.L
LGJG.L

Технологии

22.8%
19.8%

Промышленность

21.7%
24.2%

Финансовые услуги

18.2%
17.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.5%

Здравоохранение

6.7%
5.7%

Недвижимость

4.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.7%

Сырьевые материалы

2.6%
3.8%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

JPSR.L
22.8%
LGJG.L
19.8%

Промышленность

JPSR.L
21.7%
LGJG.L
24.2%

Финансовые услуги

JPSR.L
18.2%
LGJG.L
17.4%

Коммуникационные услуги

JPSR.L
13.0%
LGJG.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

JPSR.L
8.1%
LGJG.L
12.5%

Здравоохранение

JPSR.L
6.7%
LGJG.L
5.7%

Недвижимость

JPSR.L
4.0%
LGJG.L
2.7%

Потребительский защитный сектор

JPSR.L
2.9%
LGJG.L
3.7%

Сырьевые материалы

JPSR.L
2.6%
LGJG.L
3.8%

Энергетика

JPSR.L

-

LGJG.L
0.7%

Коммунальные услуги

JPSR.L

-

LGJG.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с JPSR.L:
JPSR.L с SUJA.LJPSR.L с DXJP.LJPSR.L с DXJA.LJPSR.L с HPJS.LJPSR.L с UC63.LJPSR.L с JARI.LJPSR.L с EUFM.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

JPSR.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSR.L
Ранг доходности на риск JPSR.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSR.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSR.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSR.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.79

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.57

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.86

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

9.27

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSR.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSR.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSR.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSR.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JPSR.L и LGJG.L

Максимальная просадка JPSR.L за все время составила -23.05%, примерно равная максимальной просадке LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSR.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSR.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-22.92%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.04%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-13.84%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-18.20%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.18%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.15%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.42%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSR.L и LGJG.L

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) имеют волатильность 3.74% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSR.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.71%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

14.24%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

17.63%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.58%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.81%

+0.89%

Сравнение комиссий JPSR.L и LGJG.L

JPSR.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSR.L и LGJG.L

Дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как LGJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSR.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.03%1.74%1.67%1.60%1.71%1.36%1.36%1.51%1.58%1.42%1.16%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JPSR.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for JPSR.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.22% for JPSR.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSR.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор