Сравнение JPSG.L с N4US.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 26.16%/yr for N4US.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.97%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам JPSG.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 24.81% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and N4US.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between JPSG.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
N4US.L
Сравнение JPSG.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 5.23 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 16.75 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и N4US.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -28.61% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -8.58% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -20.94% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -5.90% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.12% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.68% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и N4US.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.00% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 15.65% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 19.76% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 19.07% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 19.47% | -0.42% |
Сравнение комиссий JPSG.L и N4US.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и N4US.L
Ни JPSG.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and N4US.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.
JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор