Сравнение JPSC.DE с MWON.DE
JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and MWON.DE (Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist) are both Small Cap Blend Equities funds - JPSC.DE tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure while MWON.DE tracks the S&P SmallCap 600 ESG+. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSC.DE returned 15.99%/yr vs 10.44%/yr for MWON.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPSC.DE charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for MWON.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPSC.DE и MWON.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSC.DE показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у MWON.DE с доходностью 12.91%.
JPSC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MWON.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSC.DE и MWON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 16.44% | 0.02% | 20.04% | 11.40% |
MWON.DE Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist | 12.91% | -7.43% | 13.55% | 11.44% |
Correlation
The correlation between JPSC.DE and MWON.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between JPSC.DE and MWON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSC.DE vs. MWON.DE — Ранг доходности на риск
JPSC.DE
MWON.DE
Сравнение JPSC.DE c MWON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSC.DE | MWON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.67 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 8.28 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSC.DE | MWON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.38 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JPSC.DE и MWON.DE
Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки MWON.DE в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и MWON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSC.DE | MWON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -32.42% | +1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -8.71% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -32.42% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.82% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -9.99% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.81% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSC.DE и MWON.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) составляет 3.96%, в то время как у Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist (MWON.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSC.DE | MWON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.21% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.41% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 16.85% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.61% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.61% | -0.68% |
Сравнение комиссий JPSC.DE и MWON.DE
JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MWON.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSC.DE и MWON.DE
JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWON.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JPSC.DE JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWON.DE Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF Dist | 0.78% | 1.11% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
JPSC.DE and MWON.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for MWON.DE.
JPSC.DE tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while MWON.DE tracks S&P SmallCap 600 ESG+. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for JPSC.DE and 0.35% for MWON.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и MWON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор