PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSC.DE с JEIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSC.DE с JEIP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) and JEIP.DE (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPSC.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure, while JEIP.DE is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JPSC.DE is passively managed, while JEIP.DE is actively managed. Over the past year, JPSC.DE returned 31.56% vs 7.13% for JEIP.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSC.DE charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPSC.DE и JEIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSC.DE показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у JEIP.DE с доходностью 1.23%.

JPSC.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.56%
3 года*
15.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEIP.DE

1 день
0.31%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSC.DE и JEIP.DE

2026 (YTD)20252024
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		16.44%0.02%6.82%
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.23%-4.10%-3.58%

Correlation

The correlation between JPSC.DE and JEIP.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.59

The correlation between JPSC.DE and JEIP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM
Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с JEQA.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JGPI.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с YMSF.DE

Доходность на риск

JPSC.DE vs. JEIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSC.DE c JEIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSC.DEJEIP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.81

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.21

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

1.36

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

3.69

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSC.DE vs. JEIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSC.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа JEIP.DE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSC.DE и JEIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSC.DEJEIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.81

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.31

+0.79

Просадки

Сравнение просадок JPSC.DE и JEIP.DE

Максимальная просадка JPSC.DE за все время составила -30.63%, что больше максимальной просадки JEIP.DE в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSC.DE и JEIP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSC.DEJEIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-19.56%

-11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-4.88%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.15%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-8.26%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.80%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSC.DE и JEIP.DE

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что JPSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSC.DEJEIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.47%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

5.52%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

8.16%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

13.09%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

13.09%

+5.84%

Сравнение комиссий JPSC.DE и JEIP.DE

JPSC.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии JEIP.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSC.DE и JEIP.DE

JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.

ПозицияTTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.31%7.31%0.61%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSC.DE and JEIP.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.DE.

JPSC.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JEIP.DE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.14% for JPSC.DE and 0.35% for JEIP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSC.DE и JEIP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор