PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSA.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSA.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - JPSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. JPSA.L is actively managed, while XT01.L is passively managed. Over the past 5 years, JPSA.L returned 3.59%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JPSA.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSA.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPSA.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSA.L показывает доходность 1.40%, а XT01.L немного ниже – 1.35%.

JPSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.98%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSA.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		1.40%5.07%5.55%5.05%1.05%0.08%0.31%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between JPSA.L and XT01.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JPSA.L:
JPSA.L с BBLL.LJPSA.L с U03A.LJPSA.L с BB3M.LJPSA.L с USFR.LJPSA.L с JPLG.LJPSA.L с JPGL.LJPSA.L с BBDD.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

JPSA.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSA.L
Ранг доходности на риск JPSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSA.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSA.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.47
0.95

+5.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.63
1.43

+11.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.17

+1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.05

4.57

+16.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.71

13.51

+92.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSA.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSA.L на текущий момент составляет 6.47, что выше коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSA.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSA.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47

0.95

+5.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.69

0.71

+4.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.98

0.64

+3.34

Просадки

Сравнение просадок JPSA.L и XT01.L

Максимальная просадка JPSA.L за все время составила -2.92%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSA.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSA.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.92%

-2.42%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-0.87%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-1.04%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.86%

-2.42%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.49%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.29%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSA.L и XT01.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) составляет 0.22%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSA.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.48%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

3.50%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

4.18%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

4.75%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

4.72%

-3.92%

Сравнение комиссий JPSA.L и XT01.L

JPSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSA.L и XT01.L

Ни JPSA.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPSA.L and XT01.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.

JPSA.L is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for JPSA.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSA.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор