PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSA.L с BBM3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSA.L с BBM3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while BBM3.L is a Government Bonds fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. JPSA.L is actively managed, while BBM3.L is passively managed. Over the past 5 years, JPSA.L returned 3.59%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JPSA.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSA.L и BBM3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPSA.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSA.L показывает доходность 1.40%, а BBM3.L немного ниже – 1.39%.

JPSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.42%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

BBM3.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSA.L и BBM3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		1.40%5.07%5.55%5.05%1.05%0.02%
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)		1.39%4.37%5.25%4.45%1.77%-0.33%

Correlation

The correlation between JPSA.L and BBM3.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JPSA.L:
JPSA.L с BBLL.LJPSA.L с U03A.LJPSA.L с BB3M.LJPSA.L с USFR.LJPSA.L с JPLG.LJPSA.L с JPGL.LJPSA.L с BBDD.L
Часто сравнивают с BBM3.L:
BBM3.L с BBLL.LBBM3.L с IBTA.LBBM3.L с VVSM.DEBBM3.L с VUAG.LBBM3.L с FLOTBBM3.L с CBU7.LBBM3.L с TRSG.L

Доходность на риск

JPSA.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSA.L
Ранг доходности на риск JPSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSA.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSA.LBBM3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.47
0.95

+5.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.63
1.43

+11.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.17

+1.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.05

4.76

+16.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.71

13.27

+92.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSA.L vs. BBM3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSA.L на текущий момент составляет 6.47, что выше коэффициента Шарпа BBM3.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSA.L и BBM3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSA.LBBM3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.47

0.95

+5.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.69

0.73

+4.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.98

0.67

+3.31

Просадки

Сравнение просадок JPSA.L и BBM3.L

Максимальная просадка JPSA.L за все время составила -2.92%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSA.L и BBM3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSA.LBBM3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.92%

-2.44%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-0.82%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-1.11%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.86%

-2.44%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.41%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.30%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSA.L и BBM3.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что JPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSA.LBBM3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.44%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

3.42%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

4.12%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.63%

4.76%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

4.76%

-3.96%

Сравнение комиссий JPSA.L и BBM3.L

JPSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSA.L и BBM3.L

Ни JPSA.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPSA.L and BBM3.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBM3.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBM3.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.

JPSA.L is categorized as Ultrashort Bond, while BBM3.L is Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for JPSA.L and 0.07% for BBM3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSA.L и BBM3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор