Сравнение JPPS.DE с PR1T.DE
JPPS.DE (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - JPPS.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while PR1T.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. JPPS.DE is actively managed, while PR1T.DE is passively managed. Over the past 5 years, JPPS.DE returned 4.33%/yr vs 3.99%/yr for PR1T.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPPS.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPPS.DE и PR1T.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPPS.DE показывает доходность 4.69%, а PR1T.DE немного выше – 4.72%.
JPPS.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 3.03%
- С начала года
- 4.69%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
PR1T.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPPS.DE и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPS.DE JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist | 4.69% | -6.60% | 11.60% | 1.47% | 7.22% | 8.57% | -7.20% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 4.72% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -6.80% |
Correlation
The correlation between JPPS.DE and PR1T.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between JPPS.DE and PR1T.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPPS.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
JPPS.DE
PR1T.DE
Сравнение JPPS.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPPS.DE | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.55 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.69 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPPS.DE и PR1T.DE
Максимальная просадка JPPS.DE за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPPS.DE и PR1T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPPS.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -11.76% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -3.39% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -11.71% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | -11.76% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.39% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -5.20% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.43% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPPS.DE и PR1T.DE
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist (JPPS.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) имеют волатильность 1.11% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPPS.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 4.24% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 5.98% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.44% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 7.24% | +2.14% |
Сравнение комиссий JPPS.DE и PR1T.DE
JPPS.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPPS.DE и PR1T.DE
Дивидендная доходность JPPS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPS.DE JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Dist | 4.03% | 4.47% | 5.12% | 4.54% | 1.19% | 0.64% | 2.07% | 2.65% | 1.77% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JPPS.DE and PR1T.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JPPS.DE.
JPPS.DE is categorized as Ultrashort Bond, while PR1T.DE is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for JPPS.DE and 0.05% for PR1T.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPPS.DE и PR1T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор