PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPO с BBTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPO с BBTBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both funds - JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal, while BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder. Over the past year, JPO returned 14.53% vs 4.47% for BBTBX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JPO charges 1.19%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.

Доходность

Сравнение доходности JPO и BBTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPO показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у BBTBX с доходностью -0.08%.

JPO

1 день
1.64%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.08%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBTBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.47%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPO и BBTBX

2026 (YTD)202520242023
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		-2.50%22.26%13.97%5.08%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		-0.08%7.82%1.89%4.78%

Correlation

The correlation between JPO and BBTBX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF

Bridge Builder Core Bond Fund

Часто сравнивают с JPO:
JPO с JPMJPO с GRNIJPO с CAOSJPO с APRWJPO с APRPJPO с AAPRJPO с APRQ
Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с BBCPXBBTBX с PIMIXBBTBX с SPMOBBTBX с QDIBXBBTBX с VTCLX

Доходность на риск

JPO vs. BBTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPO
Ранг доходности на риск JPO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPO c BBTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPOBBTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.30

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.91

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.80

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

5.20

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPO vs. BBTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BBTBX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPO и BBTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPOBBTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JPO и BBTBX

Максимальная просадка JPO за все время составила -24.80%, что больше максимальной просадки BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPO и BBTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPOBBTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.80%

-18.54%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-2.97%

-11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.61%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.91%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

1.01%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JPO и BBTBX

YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что JPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPOBBTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.35%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

2.94%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

4.13%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

5.97%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

4.94%

+14.11%

Сравнение комиссий JPO и BBTBX

JPO берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPO и BBTBX

Дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%, что больше доходности BBTBX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		4.08%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%
JPO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF		34.28%34.13%25.15%4.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPO and BBTBX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPO has higher volatility (6.18%) compared to BBTBX (1.35%). In terms of maximum drawdown, JPO dropped -24.80% vs BBTBX's -18.54%.

BBTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPO и BBTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор