PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPNL.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPNL.L с DXJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, JPNL.L returned 9.84%/yr vs 16.93%/yr for DXJP.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPNL.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPNL.L показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции JPNL.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 9.84% против 16.93% соответственно.

JPNL.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.31%
1 год
31.62%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.84%

DXJP.L

1 день
0.62%
1 месяц
5.38%
С начала года
20.87%
6 месяцев
24.22%
1 год
56.83%
3 года*
33.50%
5 лет*
25.49%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPNL.L и DXJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		14.78%17.96%7.74%12.66%-5.98%1.37%8.23%15.36%-9.97%14.63%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		20.87%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%

Correlation

The correlation between JPNL.L and DXJP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.61

Over the past year, JPNL.L and DXJP.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JPNL.L и DXJP.L

Секторы
JPNL.L
DXJP.L

Промышленность

26.9%
28.3%

Технологии

17.7%
12.8%

Финансовые услуги

17.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
4.0%

Здравоохранение

5.5%
7.1%

Сырьевые материалы

4.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

0.9%
2.0%

Промышленность

JPNL.L
26.9%
DXJP.L
28.3%

Технологии

JPNL.L
17.7%
DXJP.L
12.8%

Финансовые услуги

JPNL.L
17.1%
DXJP.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

JPNL.L
12.1%
DXJP.L
16.4%

Коммуникационные услуги

JPNL.L
7.8%
DXJP.L
4.0%

Здравоохранение

JPNL.L
5.5%
DXJP.L
7.1%

Сырьевые материалы

JPNL.L
4.7%
DXJP.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

JPNL.L
4.2%
DXJP.L
2.6%

Недвижимость

JPNL.L
1.8%
DXJP.L

-

Коммунальные услуги

JPNL.L
1.3%
DXJP.L

-

Энергетика

JPNL.L
0.9%
DXJP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с VTJPNL.L с ^N225
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.LDXJP.L с HMJP.L

Доходность на риск

JPNL.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPNL.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPNL.LDXJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.96

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.03

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.60

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

19.40

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPNL.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPNL.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPNL.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPNL.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.96

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.34

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JPNL.L и DXJP.L

Максимальная просадка JPNL.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPNL.L и DXJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPNL.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-41.75%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.06%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-22.88%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-22.88%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

-41.75%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.44%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.91%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JPNL.L и DXJP.L

Текущая волатильность для Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) составляет 3.61%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что JPNL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPNL.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.24%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

15.02%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

19.06%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.04%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.44%

-1.60%

Сравнение комиссий JPNL.L и DXJP.L

И JPNL.L, и DXJP.L имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPNL.L и DXJP.L

Дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности DXJP.L в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.40%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.62%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JPNL.L and DXJP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPNL.L and DXJP.L have the same expense ratio: 0.45% per year.

JPNL.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPNL.L и DXJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор