PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPLG.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPLG.L с ENCG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPLG.L returned 13.72%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JPLG.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.

Доходность

Сравнение доходности JPLG.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPLG.L показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.

JPLG.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.14%
С начала года
24.41%
6 месяцев
22.50%
1 год
33.86%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPLG.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		10.77%10.11%12.09%7.05%0.72%8.69%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.41%0.89%5.39%-7.83%38.17%13.94%

Correlation

The correlation between JPLG.L and ENCG.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.18

The correlation between JPLG.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPLG.L и ENCG.L

Секторы
JPLG.L
ENCG.L

Здравоохранение

12.2%

-

Финансовые услуги

11.3%

-

Технологии

10.7%

-

Промышленность

10.5%

-

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Энергетика

8.4%

-

Сырьевые материалы

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

7.5%
-3.5%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Здравоохранение

JPLG.L
12.2%
ENCG.L

-

Финансовые услуги

JPLG.L
11.3%
ENCG.L

-

Технологии

JPLG.L
10.7%
ENCG.L

-

Промышленность

JPLG.L
10.5%
ENCG.L

-

Коммунальные услуги

JPLG.L
9.3%
ENCG.L

-

Потребительский защитный сектор

JPLG.L
8.4%
ENCG.L

-

Энергетика

JPLG.L
8.4%
ENCG.L

-

Сырьевые материалы

JPLG.L
8.1%
ENCG.L

-

Потребительский циклический сектор

JPLG.L
7.9%
ENCG.L

-

Недвижимость

JPLG.L
7.5%
ENCG.L
-3.5%

Коммуникационные услуги

JPLG.L
5.8%
ENCG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с WCOB.LENCG.L с UD07.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с RICI.LENCG.L с COMM.L

Доходность на риск

JPLG.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPLG.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPLG.LENCG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.91

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.43

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.02

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

10.88

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPLG.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPLG.L на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLG.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPLG.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.91

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JPLG.L и ENCG.L

Максимальная просадка JPLG.L за все время составила -27.53%, примерно равная максимальной просадке ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLG.L и ENCG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPLG.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.53%

-26.32%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-8.38%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-17.11%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.28%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-13.09%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.11%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JPLG.L и ENCG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) составляет 1.96%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что JPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPLG.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

6.29%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

14.33%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

17.67%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

18.12%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

18.12%

-4.37%

Сравнение комиссий JPLG.L и ENCG.L

JPLG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLG.L и ENCG.L

Ни JPLG.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPLG.L and ENCG.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.

JPLG.L is categorized as Global Equities, while ENCG.L is Commodities. JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for JPLG.L and 0.30% for ENCG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPLG.L и ENCG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор