PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPJP.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPJP.L с IJPD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPJP.L (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - JPJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPJP.L returned 10.23%/yr vs 16.90%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JPJP.L charges 0.12%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности JPJP.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPJP.L торгуется в GBP, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPJP.L показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции JPJP.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 10.23% против 16.90% соответственно.

JPJP.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.36%
6 месяцев
15.59%
1 год
35.39%
3 года*
15.59%
5 лет*
10.18%
10 лет*
10.23%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
6.41%
С начала года
20.60%
6 месяцев
21.07%
1 год
54.90%
3 года*
25.55%
5 лет*
22.38%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPJP.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPJP.L
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.36%17.50%9.02%13.95%-7.16%2.15%12.42%13.92%-8.48%13.12%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.60%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between JPJP.L and IJPD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.82

The correlation between JPJP.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPJP.L и IJPD.L

Секторы
JPJP.L
IJPD.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

JPJP.L
26.0%
IJPD.L
26.0%

Технологии

JPJP.L
19.1%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

JPJP.L
17.5%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

JPJP.L
12.1%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

JPJP.L
7.9%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

JPJP.L
6.3%
IJPD.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

JPJP.L
3.6%
IJPD.L
3.6%

Сырьевые материалы

JPJP.L
3.0%
IJPD.L
3.0%

Недвижимость

JPJP.L
2.3%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

JPJP.L
1.1%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

JPJP.L
1.1%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с JPJP.L:
JPJP.L с LCJP.LJPJP.L с XDJP.LJPJP.L с ISJP.LJPJP.L с DXJG.LJPJP.L с IGUS.LJPJP.L с XMJP.LJPJP.L с IUSA.L
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

JPJP.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPJP.L
Ранг доходности на риск JPJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPJP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPJP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPJP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPJP.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPJP.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPJP.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.74

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.67

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

6.35

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

20.83

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPJP.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPJP.L на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPJP.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPJP.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.74

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.17

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JPJP.L и IJPD.L

Максимальная просадка JPJP.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPJP.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPJP.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-28.78%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.52%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-21.36%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-21.36%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.23%

-28.78%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.45%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.38%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.60%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JPJP.L и IJPD.L

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (JPJP.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что JPJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPJP.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.48%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

15.28%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.82%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

19.18%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

19.68%

-3.74%

Сравнение комиссий JPJP.L и IJPD.L

JPJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPJP.L и IJPD.L

Ни JPJP.L, ни IJPD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPJP.L and IJPD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

JPJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JPJP.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPJP.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор