Сравнение JPICX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JPICX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPICX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.39% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 3.64% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.19% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JPICX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.46% против 2.13% соответственно.
JPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.46%
NMI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPICX и NMI
JPICX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
JPICX vs. NMI — Ранг доходности на риск
JPICX
NMI
Сравнение JPICX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPICX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.02 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPICX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.33 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между JPICX и NMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPICX и NMI
Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности NMI в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.01% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.46% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок JPICX и NMI
Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPICX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.59% | -28.92% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -8.71% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -28.92% | +18.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.59% | -28.92% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.11% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -5.93% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 4.31% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPICX и NMI
Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 0.99%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPICX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 5.96% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 7.55% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 12.18% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 13.59% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 14.60% | -11.35% |