PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPICX с NMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPICX с NMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) and NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, JPICX returned 1.52%/yr vs 2.60%/yr for NMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JPICX charges 0.70%/yr vs 0.72%/yr for NMI.

Доходность

Сравнение доходности JPICX и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPICX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции JPICX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.60% соответственно.

JPICX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.29%
3 года*
3.09%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.52%

NMI

1 день
-0.14%
1 месяц
9.19%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.27%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPICX и NMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		0.79%3.38%1.51%4.92%-6.54%-0.12%4.10%5.74%1.19%3.64%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		11.50%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%

Correlation

The correlation between JPICX and NMI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 1996 г.

0.15

The correlation between JPICX and NMI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с JPICX:
JPICX с GPIQJPICX с VTEBJPICX с JEPIXJPICX с JMSIXJPICX с DCARXJPICX с JEPAXJPICX с BATVX
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с FLAAXNMI с NRKNMI с FUENX

Доходность на риск

JPICX vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPICX
Ранг доходности на риск JPICX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPICX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPICX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPICX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPICX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPICX c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPICXNMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.03

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.68

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.26

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.49

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

3.51

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPICX vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPICX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа NMI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPICX и NMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPICXNMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.03

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.34

+0.84

Просадки

Сравнение просадок JPICX и NMI

Максимальная просадка JPICX за все время составила -10.59%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPICX и NMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPICXNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.59%

-28.92%

+18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-10.96%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-14.54%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.53%

-28.92%

+18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.59%

-28.92%

+18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.19%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-5.92%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

4.65%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JPICX и NMI

Текущая волатильность для JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) составляет 0.91%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что JPICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPICXNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

7.28%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

13.31%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

15.89%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

14.46%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

14.93%

-11.66%

Сравнение комиссий JPICX и NMI

JPICX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPICX и NMI

Дивидендная доходность JPICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности NMI в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		3.02%3.00%3.01%2.55%2.03%1.54%1.70%2.35%2.80%2.73%2.66%3.16%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.20%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Часто задаваемые вопросы

JPICX and NMI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMI has higher volatility (7.28%) compared to JPICX (0.91%). In terms of maximum drawdown, JPICX dropped -10.59% vs NMI's -28.92%.

JPICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPICX и NMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор