PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPHSX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPHSX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JPHSX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPHSX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		-0.72%0.89%7.14%11.07%-2.13%4.57%1.28%7.15%-0.31%3.05%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JPHSX на уровне -0.72% и FFRSX на уровне -0.72%. За последние 10 лет акции JPHSX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 3.86% против 3.41% соответственно.

JPHSX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.29%
1 год
1.30%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.86%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Floating Rate Income Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с JPHSX:
JPHSX с CSHIJPHSX с DDFLXJPHSX с DFRTXJPHSX с FLYRXJPHSX с RCRIXJPHSX с CAPIXJPHSX с LFRIX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий JPHSX и FFRSX

JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

JPHSX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPHSX
Ранг доходности на риск JPHSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPHSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPHSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPHSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPHSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPHSX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPHSXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.64

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.82

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.61

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

3.06

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

11.11

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPHSX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPHSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FFRSX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPHSX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPHSXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.64

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

1.31

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.06

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.19

-0.13

Корреляция

Корреляция между JPHSX и FFRSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPHSX и FFRSX

Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPHSX
JPMorgan Floating Rate Income Fund		7.05%6.84%9.21%7.94%5.12%3.34%3.88%5.27%4.57%3.78%4.49%4.52%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок JPHSX и FFRSX

Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JPHSXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-17.13%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-1.28%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.84%

-7.54%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.95%

-17.13%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.83%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-0.92%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.39%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JPHSX и FFRSX

JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPHSXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.58%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.62%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.45%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

2.42%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

3.24%

+0.41%