Сравнение JPGL.DE с EXI2.DE
JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPGL.DE returned 10.25%/yr vs 17.19%/yr for EXI2.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPGL.DE charges 0.20%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и EXI2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у EXI2.DE с доходностью 12.23%.
JPGL.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
Сравнение доходности по годам JPGL.DE и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 11.57% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 33.79% | -3.55% | 6.48% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 9.26% |
Correlation
The correlation between JPGL.DE and EXI2.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between JPGL.DE and EXI2.DE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPGL.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
JPGL.DE
EXI2.DE
Сравнение JPGL.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.DE | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.21 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 15.84 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.41 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и EXI2.DE
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPGL.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -59.21% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -8.07% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -24.75% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -24.75% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.11% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -17.44% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 2.15% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и EXI2.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 2.06%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPGL.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 3.46% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 9.18% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 13.50% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.60% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.57% | -1.56% |
Сравнение комиссий JPGL.DE и EXI2.DE
JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и EXI2.DE
JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPGL.DE and EXI2.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JPGL.DE and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPGL.DE и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор