Сравнение JPGL.DE с DEGC.DE
JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and DEGC.DE (Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds. JPGL.DE is passively managed, while DEGC.DE is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPGL.DE charges 0.20%/yr vs 0.26%/yr for DEGC.DE.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и DEGC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у DEGC.DE с доходностью 14.16%.
JPGL.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.59%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
DEGC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPGL.DE и DEGC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 15.42% | 1.84% |
DEGC.DE Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) | 14.16% | 2.50% |
Correlation
The correlation between JPGL.DE and DEGC.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPGL.DE vs. DEGC.DE — Ранг доходности на риск
JPGL.DE
DEGC.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JPGL.DE c DEGC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) (DEGC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPGL.DE | DEGC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и DEGC.DE
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки DEGC.DE в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и DEGC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPGL.DE | DEGC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -5.49% | -30.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.93% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и DEGC.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPGL.DE | DEGC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 9.46% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 9.46% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 9.46% | +5.42% |
Сравнение комиссий JPGL.DE и DEGC.DE
JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEGC.DE в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и DEGC.DE
Ни JPGL.DE, ни DEGC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPGL.DE and DEGC.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPGL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPGL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for DEGC.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.20% for JPGL.DE and 0.26% for DEGC.DE.
Подберите оптимальное распределение для JPGL.DE и DEGC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор