PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DEGC.DE с DEGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DEGC.DE и DEGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) (DEGC.DE) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DEGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEGC.DE показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у DEGT.DE с доходностью 9.50%.


DEGC.DE

1 день
0.20%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.54%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEGT.DE

1 день
0.65%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.50%
6 месяцев
11.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEGC.DE и DEGT.DE


Correlation

The correlation between DEGC.DE and DEGT.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

Сравнение DEGC.DE c DEGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Core Equity UCITS ETF USD (Acc) (DEGC.DE) и Dimensional Global Targeted Value UCITS ETF USD Acc (DEGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DEGC.DE vs. DEGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DEGC.DEDEGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

3.03

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DEGC.DE и DEGT.DE

Максимальная просадка DEGC.DE за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки DEGT.DE в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEGC.DE и DEGT.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DEGC.DEDEGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-7.06%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-1.38%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DEGC.DE и DEGT.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DEGC.DEDEGT.DEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

10.91%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.55%

10.91%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

10.91%

-1.36%

Сравнение комиссий DEGC.DE и DEGT.DE

DEGC.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DEGT.DE в 0.44%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DEGC.DE и DEGT.DE

Ни DEGC.DE, ни DEGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DEGC.DE and DEGT.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEGC.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEGC.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.44% for DEGT.DE.

DEGC.DE is categorized as Global Equities, while DEGT.DE is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.26% for DEGC.DE and 0.44% for DEGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEGC.DE и DEGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор