Сравнение JPEE.L с VDET.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.89%/yr vs 3.25%/yr for VDET.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и VDET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как VDET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDET.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 2.47%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEE.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.94% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.48% | -1.55% | 13.42% | 6.13% | -10.02% | 5.59% | -2.67% | 15.66% | 1.83% | -0.24% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and VDET.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between JPEE.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
VDET.L
Сравнение JPEE.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.09 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 6.79 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и VDET.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки VDET.L в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -19.04% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.63% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.20% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -12.20% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -6.51% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.12% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и VDET.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.27%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.55% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.93% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 6.68% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 8.35% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 9.12% | +0.61% |
Сравнение комиссий JPEE.L и VDET.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и VDET.L
JPEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and VDET.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор