- ISIN
- IE00BZ163L38
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 6 дек. 2016 г.
- Регион
- Emerging Markets (Emerging Markets)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции VDET.L — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VDET.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) показал доход в 1.31% с начала года и 9.46% за последние 12 месяцев.
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VDET.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VDET.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.16% | 1.54% | -3.09% | 2.23% | 0.78% | 0.09% | 1.31% | ||||||
| 2025 | 1.02% | 1.52% | -0.81% | 0.33% | 0.69% | 2.05% | 1.00% | 1.27% | 1.25% | 1.95% | 0.25% | 0.64% | 11.70% |
| 2024 | -0.66% | 0.22% | 1.93% | -1.85% | 1.80% | 0.45% | 1.87% | 2.31% | 1.77% | -1.60% | 1.38% | -1.27% | 6.40% |
| 2023 | 3.08% | -2.09% | 1.48% | 0.32% | -1.09% | 1.95% | 1.20% | -1.21% | -2.61% | -1.61% | 5.63% | 4.35% | 9.41% |
| 2022 | -3.19% | -4.02% | -1.45% | -5.28% | 0.07% | -4.96% | 3.45% | -1.57% | -5.48% | -0.80% | 6.90% | 0.64% | -15.27% |
| 2021 | -1.29% | -2.81% | -0.31% | 1.13% | 0.92% | 0.83% | 0.33% | 1.06% | -1.81% | 0.22% | -1.57% | 1.64% | -1.76% |
Метрики бенчмарка
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing has an annualized alpha of 1.65%, beta of 0.17, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 08, 2016.
- This ETF participated in 39.13% of S&P 500 Index downside but only 27.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.65%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 27.75%
- Участие в снижении
- 39.13%
Комиссия
Комиссия VDET.L составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VDET.L имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VDET.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.98 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 13.78 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.68 | $2.47 | $2.29 | $2.04 | $1.96 | $2.24 | $2.27 | $2.24 | $2.40 |
Дивидендный доход | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.25 | $0.18 | $0.18 | $0.26 | $0.00 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.24 | $0.20 | $0.26 | $0.19 | $0.25 | $0.19 | $0.24 | $0.25 | $0.19 | $0.20 | $0.25 | $0.21 | $2.68 |
| 2024 | $0.22 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.23 | $0.17 | $0.19 | $0.24 | $0.19 | $0.20 | $0.25 | $0.19 | $2.47 |
| 2023 | $0.20 | $0.18 | $0.19 | $0.16 | $0.22 | $0.17 | $0.18 | $0.23 | $0.18 | $0.18 | $0.22 | $0.18 | $2.29 |
| 2022 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.14 | $0.19 | $0.15 | $0.16 | $0.20 | $0.16 | $0.14 | $0.20 | $0.17 | $2.04 |
| 2021 | $0.19 | $0.15 | $0.17 | $0.14 | $0.20 | $0.10 | $0.16 | $0.19 | $0.15 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing показал максимальную просадку в 24.09%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 659 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.09%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 7mo | 3y 8moсент. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -20.51%март 2020 г. | 14d | 4mo 19d | 5mo 3dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -5.45%июнь 2018 г. | 5mo 12d | 7mo 16d | 1y 23dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.17%март 2021 г. | 2mo 3d | 5mo 28d | 8mo 1dянв. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.56%март 2026 г. | 29d | — | 3mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VDET.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -56.78% | +32.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -9.10% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | -18.90% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -25.43% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.33% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.72% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.97% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VDET.L
Добавьте Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VDET.L