Сравнение JPEE.L с HYEM.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and HYEM.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEE.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while HYEM.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.40%/yr vs 3.42%/yr for HYEM.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и HYEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как HYEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у HYEM.L с доходностью 6.34%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.44%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- —
HYEM.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 6.34%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEE.L и HYEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 4.44% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | 5.03% |
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 6.34% | -3.95% | 19.28% | 4.34% | -7.47% | 6.78% | -3.24% | 17.20% | 4.72% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and HYEM.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between JPEE.L and HYEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. HYEM.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
HYEM.L
Сравнение JPEE.L c HYEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEE.L | HYEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.87 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 8.56 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и HYEM.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки HYEM.L в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и HYEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -21.49% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.27% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.42% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -14.07% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.54% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -5.16% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и HYEM.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.03%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.34% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 5.39% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 7.33% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 9.30% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 9.39% | +1.47% |
Сравнение комиссий JPEE.L и HYEM.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYEM.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и HYEM.L
Ни JPEE.L, ни HYEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and HYEM.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEM.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEM.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYEM.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.40% for HYEM.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и HYEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор