Сравнение JPEA.L с XQUA.L
JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Bonds funds - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.96%/yr vs -0.11%/yr for XQUA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPEA.L и XQUA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у XQUA.L с доходностью 0.94%.
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам JPEA.L и XQUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.83% | 13.77% | 5.72% | 10.89% | -18.56% | -2.19% | 5.37% | 15.91% | -5.52% | 5.06% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 0.94% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 10.02% | -6.59% | 4.10% |
Correlation
The correlation between JPEA.L and XQUA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between JPEA.L and XQUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEA.L vs. XQUA.L — Ранг доходности на риск
JPEA.L
XQUA.L
Сравнение JPEA.L c XQUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEA.L | XQUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.00 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 7.21 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEA.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок JPEA.L и XQUA.L
Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки XQUA.L в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и XQUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEA.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -26.27% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -4.02% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -8.21% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -26.26% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.91% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -7.73% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.12% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEA.L и XQUA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEA.L | XQUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.74% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 3.72% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 4.71% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 8.01% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 8.65% | +1.56% |
Сравнение комиссий JPEA.L и XQUA.L
И JPEA.L, и XQUA.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEA.L и XQUA.L
JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JPEA.L and XQUA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEA.L and XQUA.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и XQUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор