Сравнение JPCT.L с VPAC.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and VPAC.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while VPAC.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs 3.51%/yr for VPAC.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for VPAC.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и VPAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у VPAC.L с доходностью 2.04%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
VPAC.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.L и VPAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -18.49% | 23.68% | 10.79% |
VPAC.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) | 2.04% | 6.34% | 10.84% | 9.27% | -9.70% | 3.64% | 5.07% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and VPAC.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between JPCT.L and VPAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. VPAC.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
VPAC.L
Сравнение JPCT.L c VPAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | VPAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.54 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 9.98 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и VPAC.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки VPAC.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и VPAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -34.25% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -2.02% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -3.40% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -13.89% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.33% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -3.14% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.52% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и VPAC.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Acc) (VPAC.L) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | VPAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.74% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 2.28% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 3.17% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 5.30% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.00% | +4.33% |
Сравнение комиссий JPCT.L и VPAC.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VPAC.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и VPAC.L
Ни JPCT.L, ни VPAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and VPAC.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for VPAC.L.
JPCT.L is categorized as Global Equities, while VPAC.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while VPAC.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.50% for VPAC.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и VPAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор