PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPCT.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.L с JREG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Global Equities funds from JPMorgan - JPCT.L tracks the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index while JREG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs 11.63%/yr for JREG.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JREG.L.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у JREG.L с доходностью 8.82%.

JPCT.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
4.66%
С начала года
6.18%
1 год
16.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

JREG.L

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
7.50%
С начала года
8.82%
1 год
19.62%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.L и JREG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)		6.18%19.79%17.53%23.63%-18.49%23.68%10.79%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		8.82%19.75%18.69%25.69%-17.71%24.33%12.61%

Correlation

The correlation between JPCT.L and JREG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between JPCT.L and JREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JPCT.L:
JPCT.L с JREC.LJPCT.L с JSET.LJPCT.L с HBKU.LJPCT.L с JREA.LJPCT.L с JRZD.LJPCT.L с JU13.LJPCT.L с FLES.L
Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX

Доходность на риск

JPCT.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.L
Ранг доходности на риск JPCT.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPCT.LJREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.61

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.45

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.32

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

9.58

-2.82

JPCT.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREG.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPCT.L и JREG.L

Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и JREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-33.82%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.43%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

-16.74%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-25.33%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.30%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.76%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.04%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.L и JREG.L

JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.80%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.72%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

12.17%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

15.54%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.95%

-1.62%

Сравнение комиссий JPCT.L и JREG.L

JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.L и JREG.L

Ни JPCT.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JPCT.L and JREG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JREG.L.

JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while JREG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.25% for JREG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и JREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор