Сравнение JPBM.L с VDET.L
JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.L returned 3.70%/yr vs 3.41%/yr for VDET.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPBM.L charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и VDET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как VDET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDET.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 1.72%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPBM.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 7.13% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.69% | 3.74% | 8.26% | 3.94% | -5.20% | -0.83% | 2.96% | 8.80% | 9.02% |
Correlation
The correlation between JPBM.L and VDET.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between JPBM.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPBM.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
VDET.L
Сравнение JPBM.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.17 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 6.52 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.57 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и VDET.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки VDET.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPBM.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -15.18% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -4.83% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -8.51% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -11.60% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.11% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.61% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и VDET.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.28% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 6.69% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.68% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 9.74% | +0.47% |
Сравнение комиссий JPBM.L и VDET.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и VDET.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VDET.L в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
JPBM.L and VDET.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.L.
JPBM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для JPBM.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор