Сравнение JPBM.L с JEPG.L
JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JPBM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. JPBM.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, JPBM.L returned 13.68% vs 2.33% for JEPG.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JPBM.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.28%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPBM.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 1.65% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.28% | 4.39% | 9.72% | 0.25% |
Correlation
The correlation between JPBM.L and JEPG.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPBM.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
JEPG.L
Сравнение JPBM.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.04 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.19 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 0.53 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.16 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и JEPG.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPBM.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -8.78% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -8.78% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.57% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.79% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.14% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и JEPG.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 1.62%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.91% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 7.32% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 10.24% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 11.34% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 11.34% | -1.13% |
Сравнение комиссий JPBM.L и JEPG.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и JEPG.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности JEPG.L в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
JPBM.L and JEPG.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.L.
JPBM.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEPG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для JPBM.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор