PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPBM.DE с JMBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPBM.DE с JMBE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from JPMorgan - JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JMBE.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.DE returned 1.94%/yr vs -0.91%/yr for JMBE.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.DE и JMBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.DE показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у JMBE.DE с доходностью 0.35%.

JPBM.DE

1 день
0.25%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.41%
1 год
10.73%
3 года*
6.45%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

JMBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
0.60%
С начала года
0.35%
1 год
6.81%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPBM.DE и JMBE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		4.41%0.87%7.74%5.71%-10.77%5.50%-4.06%21.24%0.33%
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.35%11.00%0.03%7.02%-18.34%-3.60%3.18%15.07%0.07%

Correlation

The correlation between JPBM.DE and JMBE.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2018 г.

0.47

The correlation between JPBM.DE and JMBE.DE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)

Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с JMBE.DE:
JMBE.DE с ENDH.DEJMBE.DE с CEB0.DEJMBE.DE с ZPR5.DEJMBE.DE с FRCK.DEJMBE.DE с XUEB.DEJMBE.DE с ASRD.DEJMBE.DE с JEQA.DE

Доходность на риск

JPBM.DE vs. JMBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JMBE.DE
Ранг доходности на риск JMBE.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBE.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.DE c JMBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPBM.DEJMBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.24

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.92

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.44

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

5.66

+4.28

JPBM.DE vs. JMBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.DE на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JMBE.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.DE и JMBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPBM.DE и JMBE.DE

Максимальная просадка JPBM.DE за все время составила -25.94%, что меньше максимальной просадки JMBE.DE в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.DE и JMBE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPBM.DEJMBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-28.18%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-4.73%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-7.78%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-27.72%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-6.19%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-10.31%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.20%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.DE и JMBE.DE

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JPBM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPBM.DEJMBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.06%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

4.62%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.49%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.55%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

9.59%

+5.25%

Сравнение комиссий JPBM.DE и JMBE.DE

И JPBM.DE, и JMBE.DE имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.DE и JMBE.DE

Дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBE.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.80%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%

Часто задаваемые вопросы

JPBM.DE and JMBE.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE and JMBE.DE have the same expense ratio: 0.39% per year.

JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPBM.DE и JMBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор