PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPBM.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPBM.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.DE returned 1.97%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JPBM.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPBM.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPBM.DE показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.

JPBM.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.97%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPBM.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		2.71%0.17%7.28%5.27%-10.98%4.83%-4.56%20.72%1.99%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-3.91%15.57%5.14%

Correlation

The correlation between JPBM.DE and VGEM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between JPBM.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с BBUS.DEJPBM.DE с JEQP.DEJPBM.DE с JREE.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

JPBM.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPBM.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPBM.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.13

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.65

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.16

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

5.71

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPBM.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPBM.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPBM.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPBM.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JPBM.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка JPBM.DE за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPBM.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-19.64%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.10%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-11.98%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-12.46%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.18%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.63%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.17%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPBM.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что JPBM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPBM.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.18%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

3.96%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

5.93%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

7.89%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

8.77%

+0.94%

Сравнение комиссий JPBM.DE и VGEM.DE

JPBM.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPBM.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что сопоставимо с доходностью VGEM.DE в 5.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.09%5.54%5.26%5.00%5.33%3.35%3.87%3.92%2.69%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Часто задаваемые вопросы

JPBM.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.DE.

JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPBM.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор