Сравнение JPAS.L с JPLG.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JPAS.L is actively managed, while JPLG.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 10.24%/yr for JPLG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 12.16%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -3.95% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 12.16% | 10.11% | 12.09% | 7.05% | 0.72% | 24.67% | 2.57% | -0.44% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and JPLG.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
JPLG.L
Сравнение JPAS.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.95 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 14.54 | -12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и JPLG.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -27.53% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -5.59% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -13.65% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -13.65% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.49% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -3.25% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.52% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и JPLG.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.33% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 6.06% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 8.00% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 10.91% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 13.67% | -1.43% |
Сравнение комиссий JPAS.L и JPLG.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и JPLG.L
Ни JPAS.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and JPLG.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for JPLG.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while JPLG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор